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08.02.2018   
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Investmentfonds.de 08.02.2018:

Generali Investments: Goldilocks werden getestet ? Kommentar zur jüngsten Marktvolatilität



Köln, den 08.02.2018 (Investmentfonds.de) - 


Mit dem jüngsten Kursrutsch haben die globalen Märkte das von hoher Performance 
und extrem niedriger Volatilität geprägte Marktumfeld verlassen und weltweit 
Anleger in großer Unsicherheit zurückgelassen. Am vergangenen Montag, den 
5. Februar 2018, stieg der VIX, der Volatilitäts-Index des S&P 500, von 17,31 
auf zunächst 37,32 Punkte und erreichte am Dienstag zwischenzeitlich einen Wert 
von 50 Punkten. Eine derart große Neubewertung der Risiken hat unweigerlich die 
globalen Finanzmärkte infiziert und zu einer Flucht in Qualitäts-Titel geführt, 
wodurch vor allem Aktien in Mitleidenschaft gezogen wurden. Um die Gründe dieser 
jüngsten Korrektur zu ergründen, müssen technische und fundamentale Entwicklungen 
unterschieden werden:


Auf der technischen Seite ist die jüngste Korrektur in den Volatilitätsmärkten 
verwurzelt. Die Aktienvolatilität hat sich in den letzten Tagen viel stärker 
entwickelt als bei allen anderen Finanzvariablen. In den vergangenen Monaten 
waren Short-Equity-Volatilitätsstrategien, die darauf abzielten, zusätzliche 
Erträge aus dem Verkauf von Volatilität an den Optionsmärkten zu erzielen, sehr 
beliebt und wurden in aktiv gehandelte Exchange Traded Products (ETPs) verpackt. 
Als die Aktienmärkte schließlich zu sinken begannen und die implizite Volatilität 
am Freitag anzog, gingen solche Produkte in "Stop-Loss"-Mechanismen über und 
wurden zu erzwungenen Käufern von VIX-Futures, wobei sich die Ströme nach dem 
Börsenschluss am Montag in den USA weiter beschleunigten.


Auf der fundamentalen Seite hat der Abverkauf von Anleihen im Januar den Keim 
für das weltweite Markfieber gelegt. Eine Veränderung der Angebots- und Nach-
fragedynamik, ein solides globales Wachstum, aufkeimende Inflationsängste und 
die Abschaffung der geldpolitischen Akkommodierung sind dabei die Hauptfaktoren, 
die unsere negativen Ansichten von 2018 zu globalen Staatsanleihen stützen. 
Diese Faktoren haben sich zudem in dem deutlichen Anstieg der Anleiherenditen 
ausgewirkt. Als dann am 2. Februar der US-Arbeitsmarktbericht für positive 
Überraschungen sorgte, gewann der Ausverkauf von Anleihen an Fahrt, wobei die
Kursvolatilität den Märkten zu steigen begann.


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Die unmittelbaren Marktaussichten scheinen ungewiss zu sein, da es schwer ist, die Ketteneffekte zu erfassen, die eine solch scharfe und kurzfristige Korrektur auslösen kann. Die Ereignisse der letzten Tage bieten jedoch Lektionen, die genutzt werden können, um das schwierige Investitionsumfeld zu meistern: - Sie erinnern die Anleger daran, dass die Marktstruktur geschwächt ist. In diesem Zusammenhang kommt es auf Agilität an: Diversifikation, Hedging und taktische Allokation sind der Schlüssel zum Anlageprozess. - Dieser Zyklus hat die Tiefstände der Finanzvolatilitäten überschritten. - Gleichzeitig müssen wir, insbesondere als langfristiger Anleger, anerkennen, dass es keine negativen Nachrichten auf finanzieller, makroökonomischer oder politischer Ebene gegeben hat, die die von uns beobachtete Preisentwicklung ausgelöst haben. Der Anstieg der Zinssätze wird auch von positiven wirtschaft- lichen Fundamentaldaten angetrieben, einschließlich einer erwarteten Normali- sierung der Geldpolitik, die für lange Zeit extrem entgegenkommend war. - Die Bewertung vieler Finanzanlagen ist etwas gestreckt und einer Normalisierung der realen Anleiherenditen ausgesetzt. Die Gesamtrenditen werden niedriger sein als in den letzten zehn Jahren. - Das größte fundamentale Risiko liegt bei den Inflationsüberraschungen.

Quelle: Investmentfonds.de


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