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31.08.2018   
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Investmentfonds.de 31.08.2018:

Ginmon: Warum es nicht auf die Größe ankommt



Köln, den 31.08.2018 (Investmentfonds.de) -
Lars Reiner, Gründer und Geschäftsführer
des digitalen Vermögensverwalters Ginmon
Es geht rund in den deutschen Börsenbarometern MDAX,
SDAX und TecDAX.
Gemeint ist dabei weniger deren Entwicklung in Zeiten
eines herausfordernden Börsenumfelds. Vielmehr dreht es
sich um die Veränderung ihrer Zusammensetzung.
Am 24. September ist es soweit und die gewohnte Trennung
nach den Segmenten Tech und Classic wird von der Deutschen
Börse aufgehoben. Für Anlegerinnen und Anleger wird sich
einiges ändern. Zugleich zeigen sich am Beispiel der
Indexzusammensetzung klar die Nachteile einer
Portfolio-Gewichtung rein nach Marktkapitalisierung,
also der Größe.
Die doppelten DAX-Werte kommen
Was passiert? MDAX und das Technologiebarometer TecDAX
erhalten Zuwachs durch neue Titel. Zusätzlich werden MDAX
und SDAX erweitert. So bekommt die zweite deutsche
Aktienbundesliga, der MDAX, zehn Werte hinzu und kommt somit
künftig auf 60 Mitglieder. Der SDAX wächst sogar um 20 Werte
auf dann insgesamt 70. Damit aber nicht genug. Denn fortan
sind auch Doppelmitgliedschaften möglich.
Technologiekonzerne aus dem DAX sind folglich auch im TecDAX zu
finden.
Bedeutet SAP, die Deutsche Telekom und Infineon führen künftig
ein Doppelleben. Das wirbelt die Indizes durcheinander. Allein
Software-Unternehmen SAP bringt mit einer Marktkapitalisierung
von rund 130 Milliarden Euro etwa ein Zehntel mehr auf die
Börsenwaage als alle anderen 30 bisherigen TecDAX-Mitglieder in
Summe. So könnte es zu Klumpenrisiken und verschenktem
Renditepotenzial in den Portfolios kommen.
Moderne Portfolio-Theorie ad absurdum geführt?
Harry M. Markowitz, der Begründer der modernen Portfoliotheorie,
warnte einst, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Sprich,
bei der Geldanlage das Ersparte möglichst über mehrere
Anlageklassen und Regionen zu streuen. Wären so gesehen
Anlegerinnen und Anleger also mit einem größeren MDAX oder
SDAX besser aufgestellt, da die Diversifikation höher ist?
Nein! Es kommt nicht auf die schiere Anzahl der Mitglieder
in einem Index an, sondern auf den Abhängigkeitsgrad. Kommen
ab September Tech-Werte aus dem DAX und MDAX auch in den
TechDAX, haben sie aufgrund ihrer Marktkapitalisierung einen
höheren Einfluss auf die Entwicklung des Gesamtindex. Bedeutet,
Anlegerinnen und Anleger, die bei Ihrer Geldanlage beispielsweise
auf börsengehandelte Indexfonds (Exchange Traded Funds/ETFs) auf
den DAX und den TechDAX setzen, sind ab dem 24. September vom Wohl
und Wehe weniger Titel abhängig.
Alternativen zur Gewichtung nach Marktkapitalisierung
In einem gut ausbalancierten Portfolio über mehrere Anlageklassen
wie Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe wird die deutsche
Indexumstellung eine verschwindend geringe Rolle spielen.
Dennoch zeigt das Beispiel, wie schnell eine
Portfolio-Zusammenstellung nach Marktkapitalisierung das
Klumpenrisiko erhöhen kann. Ein rein nach Marktkapitalisierung
aufgestelltes Portfolio muss daher nicht immer optimal
diversifiziert sein und verschenk unter Umständen Renditepotenziale.
Lohnender ist hingegen meist eine Gewichtung nach dem
Bruttoinlandsprodukt (BIP) eines Landes oder nach Faktoren
(Faktorinvesting ). So verteilt sich das Risiko gleichmäßiger und
renditestarke Regionen wie Schwellenländer oder renditeträchtigere
Anlageklassen wie kleine Unternehemen (Size) nehmen einen höheren
Anteil ein. So können Anlegerinnen und Anleger der Indexumstellung
gelassen entgegensehen.

Quelle: Investmentfonds.de


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