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07.01.2015

Aquila Capital: Risk-Parity-Strategie erfolgreich im Fixed-Income-Segment

K�ln, den 07.01.2015 (Investmentfonds.de) -

Dr. Torsten von Bartenwerffer, Head of Strategies and Portfolio Management bei Aquila Der AC - Risk Parity Bond ist der einzige risikoparit�tische Fonds, der ausschlie�lich im Anleihesegment investiert. Dieses Konzept hat sich bew�hrt: 2014 verzeichnet der ACQ - Risk Parity Bond Fund (EUR A, ISIN: LU0891409947) bei einer konstant geringen Volatilit�t (durchschnittlich 1,77 Prozent p.a.) eine Rendite von 4,81 Prozent. �Die �berzeugende Wertentwicklung unserer Risk Parity Bond-Strategie veranschaulicht den Erfolg eines risikoparit�tischen Ansatzes im Fixed-Income-Markt. Denn auch bei der Anwendung des Risikoparit�ts- konzepts ausschlie�lich im Anleihebereich werden die zentralen Parameter der Strategie erf�llt: Die Positionen sind gering korreliert, tragen einen gleichen Anteil zum Risiko bei und er- m�glichen das systematische Absch�pfen positiver Renditen�, er- l�utert Dr. Torsten von Bartenwerffer, Head of Strategies and Portfolio Management im Aquila Capital Quant Team.

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Der Risk Parity Bond Fund allokiert in Staatsanleihen, inflations- indexierte Anleihen, Unternehmensanleihen und Carry-Positionen in Schwellenl�ndern. Durch die risikoparit�tische Diversifikation �ber unterschiedliche Segmente des Anleihemarktes, Laufzeiten und Regionen k�nnen Verluste in einer Position durch Gewinne in einer anderen Position ausgeglichen und langfristig �berkom- pensiert werden. In negativen Marktphasen, h�ufig ausgel�st durch Episoden steigender Zinsen, k�nnen die Korrelationen der Anlagen sprunghaft ansteigen. Um die Auswirkung solcher Marktphasen auf den AC - Risk Parity Bond Fund zu reduzieren, hat Aquila Capital im Herbst 2014 ein quantitatives Risikomanagementsystem (RMS) implementiert. Zentral f�r die Integration eines RMS ist, dass es die grundlegende Strategie des Fonds nicht ver�ndert. Es identifiziert lediglich negative Marktentwicklungen und nimmt dann sehr schnell Risiko aus dem Portfolio. Hierf�r wird die realisierte Verlustvolatilit�t der einzelnen Anlageklassen im Zeitverlauf analysiert. Wird das �bliche Niveau deutlich �ber- schritten, wird eine Position durch das System als gef�hrdet ein- gestuft. Das tats�chliche Ausstiegssignal f�r den Fonds wird generiert, wenn zwei oder mehr Anlageklassen betroffen sind. �Die Integration des RMS erh�ht die Wahrscheinlichkeit, Risiken fr�hzeitig zu identifizieren und auftretende Verluste stark zu begrenzen. Dadurch wird das Portfolio noch robuster gegen Schwankungen im Zinsniveau und sprunghaft steigende Zinsen. Wir erwarten daher, die Performance unseres Fonds noch weiter verbessern zu k�nnen, insbesondere in schwierigen Zinsm�rkten�, erl�utert von Bartenwerffer.

Quelle: Investmentfonds.de

Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.

Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder. Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar.

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